SWAP – LA DEFINIZIONE DEL MARK TO MARKET DEVE AVVENIRE ATTRAVERSO L’INDICAZIONE DELLA FORMULA PER L’ATTUALIZZAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI FUTURI IN BASE ALLO SCENARIO PRONOSTICATO: IN DIFETTO IL CONTRATTO DI SWAP È NULLO – IL MARK TO MARKET È ELEMENTO ESSENZIALE DEL DERIVATO – Tribunale Milano 16 giugno 2015 – Est. Francesco Ferrari
Tribunale Milano 16 giugno 2015 – Est. Francesco Ferrari Nei contratti di swap, la causa va individuata nello scambio di due rischi connessi, i quali, assunti dai due contraenti, derivano dall’entità degliRead More…